درک روابط بین رخدادهای چندمتغیره یکی از اهداف اصلی آمار است. فرانسیس گالتون‎‎ یکی از اولین کسانی بود که روابط چند متغیره را بررسی کرد. او در سال ‎1885‎ با استفاده از روش رگرسیونی خود رابطه بین توزیع قد فرزندان با توزیع قد والدین آنها را بررسی کرد. توابع مفصل توسط اسکلار‎‎ ‎(1959)‎ برای تعیین ساختار همبستگی بین بردارهای تصادفی معرفی شد. مفصل یک تابع توزیع چند متغیره است که توزیع های حاشیه ای ...

داده­های پرت در ژئوشیمی اکتشافی بسیار مهم هستند و می­توانند اثرات زیادی بر نتایج روش­های آماری از جمله جداسازی آنومالی از زمینه داشته باشند. بنابراین یکی از اولین مراحل پیش پردازش در تحلیل داده­های ژئوشیمیایی، تشخیص و تصمیم­گیری در مورد حذف یا تصحیح آن­ها است. این داده­ها را به 3 روش تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره می­توان شناسایی کرد که هدف از این تحقیق جداسازی آن­ها با استفاده از روش­های تک...

داده‌های پرت در ژئوشیمی اکتشافی بسیار مهم هستند و می‌توانند اثرات زیادی بر نتایج روش‌های آماری از جمله جداسازی آنومالی از زمینه داشته باشند. بنابراین یکی از اولین مراحل پیش پردازش در تحلیل داده‌های ژئوشیمیایی، تشخیص و تصمیم‌گیری در مورد حذف یا تصحیح آن‌ها است. این داده‌ها را به 3 روش تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره می‌توان شناسایی کرد که هدف از این تحقیق جداسازی آن‌ها با استفاده از روش‌های تک...

در این تحقیق بده‌وبستان ریسک و بازده از طریق روش‌شناسی مطالعات پس‌رویدادی و با استفاده از مدل رگرسیون خطی و چارکی بررسی شد. با استفاده از داده‌های روزانه بازدهی شش شاخص بورس، رابطه خطی بین بازده مازاد و ریسک بررسی شد که شواهد نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم و معنادار بین ریسک و بازده است. در هر حال، نتایج مدل رگرسیون چارکی نشان می‌دهد بده‌وبستان بین ریسک و بازده در بین دامنه توزیع متفاوت و از رابط...

در این تحقیق رابطه بین ریسک و بازده با استفاده از شکل استاندارد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای( CAPM ( در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. با استفاده از روش شناسی مرتبط با حوزه تحقیقات مالیپس رویدادی، مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون چارکی جهت آزمون اعتبار مدل CAPM به کار گرفته شد.نتایج حاصل از اجرای رویه رگرسیون دو مرحله ای )خطی و چارکی( نشان می دهد که بتا به عنوان معیار ریسکسیستماتیک نمی تواند...

در این تحقیق رابطه بین ریسک و بازده با استفاده از شکل استاندارد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای( capm ( در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. با استفاده از روش شناسی مرتبط با حوزه تحقیقات مالیپس رویدادی، مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون چارکی جهت آزمون اعتبار مدل capm به کار گرفته شد.نتایج حاصل از اجرای رویه رگرسیون دو مرحله ای )خطی و چارکی( نشان می دهد که بتا به عنوان معیار ریسکسیستماتیک نمی تواند...